
提问人:网友c********1
发布时间:2023年8月5日 11:36
[单项选择题]
一个一年期欧式看涨期权,其标的资产为一只公开交易的普通股票,已知:a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.ln (股票现价/执行价现价)=0.2利用Black-scholes 期权定价公式计算该期权的价格()。
一个一年期欧式看涨期权,其标的资产为一只公开交易的普通股票,已知:a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.ln (股票现价/执行价现价)=0.2利用Black-scholes 期权定价公式计算该期权的价格()。

