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提问人：网友13***556
发布时间：2023年3月31日 23:17
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考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高? b．哪种股票的市场风险高? c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性? d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益? e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少?
A.2RMB.576C.3％D.8RME.436F.1％G.哪种股票的公司特有风险较高?H.哪种股票的市场风险高?I.对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性?J.哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益?K.如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少?
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